Metodología CRUZ INTELLIGENCE
Whitepaper lite: así calcula nuestra IA cada recomendación. Sin caja negra: todas las fórmulas son públicas, los datos son reales y los fallos se publican en el Track Record.
1. Fuentes de datos (100% reales)
Precios y fundamentales provienen de APIs públicas/privadas reconocidas. Si un dato no existe o está vencido, la plataforma muestra "N/A": nunca se inventa un número.
| Dato | Fuente | Retardo típico |
|---|
| Precios intradía (acciones/ETFs/índices) | Yahoo Finance (respaldo Finnhub / Twelve Data) | ≈ 15 min |
| Fundamentales (ROE, ROIC, P/E, deuda…) | Yahoo Finance / Financial Modeling Prep | 24 h o más |
| RSI y técnicos | Twelve Data | intradía |
| Macro (VIX, tasas) | FRED / Yahoo | 1 día |
| Crypto | CoinGecko | ≈ minutos |
Auditoría automática: el Sello de Calidad compara cada % guardado contra el % recalculado y alerta si hay desvío > 0.05.
2. Score compuesto (0–100)
Cada acción recibe cuatro puntajes normalizados a 0–100 y se combinan con pesos fijos (ajustables por el admin en ai_settings):
Score = 0.40 × Fundamental + 0.20 × Técnico + 0.20 × Sentimiento + 0.20 × Valuación
Filosofía: la calidad del negocio (Buffett) pesa el doble que el momentum o el sentimiento.
3. Score Fundamental (raw 0–40, filosofía Buffett)
| Indicador | Condición | Puntos |
|---|
| P/E | < 15 · < 25 · < 35 | +10 · +7 · +4 |
| ROE | > 20% · > 15% · > 10% · > 0 | +10 · +8 · +5 · +2 |
| ROIC | > 12% · > 8% | +5 · +3 |
| Deuda/Patrimonio | < 0.5 · < 1 | +5 · +3 |
| Margen neto | > 20% · > 10% | +5 · +3 |
| Crecimiento de ingresos | > 15% · > 8% | +5 · +3 |
Fundamental_norm = (raw / 40) × 100
4. Score Técnico / Momentum (raw 0–40, solo data real)
| Señal | Condición | Puntos |
|---|
| Variación diaria | > 5% · > 2% · > 0 · < −5% | +10 · +7 · +4 · −5 |
| Volumen / vol. promedio | > 1.5 · > 1.2 · > 1 | +8 · +5 · +3 |
| Beta | 0.8–1.2 · < 0.8 | +7 · +5 |
| RSI (Twelve Data) | 30–70 · ≤ 30 (sobreventa) · ≥ 70 (sobrecompra) | +10 · +15 · −5 |
Técnico_norm = max(0, (raw / 40) × 100)
5. Score de Valuación (raw 0–25) + Magic Formula
| Indicador | Condición | Puntos |
|---|
| Precio/Valor libro | < 2 · < 4 · < 6 | +10 · +6 · +3 |
| PEG | < 1 · < 1.5 · < 2 | +10 · +7 · +4 |
| Capitalización | > $200B · > $10B | +5 · +3 |
Magic_Formula = ROIC + (1 / P/E) // Greenblatt: calidad + precio
Valuación_norm = (raw / 25) × 100
6. Sentimiento (noticias + índice CRUZ)
Sentimiento por acción (si hay noticias de los últimos 7 días):
Score_noticias = 50 + ((positivas − negativas) / total) × 50
Índice de Sentimiento CRUZ (medidor Miedo/Codicia del mercado):
Score_VIX = max(0, min(100, ((VIX − 30) / (12 − 30)) × 100))
Sentimiento_CRUZ = 0.60 × amplitud(%) + 0.40 × Score_VIX // amplitud = % de índices al alza
7. Decisión, precio objetivo y stop loss
ajuste_crec = max(−8, min(40, 0.4×g + 0.9×max(0, g − 10))) // g = crecimiento ingresos %
retorno_esperado = max(−18, min(45, 0.35×(Score − 50) + ajuste_crec))
precio_objetivo = precio_actual × (1 + retorno_esperado / 100)
stop% = max(5%, min(15%, 8% × β))
| Recomendación | Regla | Horizonte |
|---|
| COMPRA FUERTE | retorno ≥ 10% y Score ≥ 55 | medio |
| COMPRA | retorno ≥ 5% | medio |
| MANTENER | −5% < retorno < 5% | largo |
| VENTA | −12% < retorno ≤ −5% | corto |
| VENTA FUERTE | retorno ≤ −12% | corto |
El stop de compra se coloca por debajo del precio (precio × (1 − stop%)); en venta/venta fuerte, por encima.
8. P/E "justo" por sector (referencia de valor)
| Sector | P/E justo |
|---|
| Tecnología | 25× |
| Salud | 22× |
| Consumo Cíclico | 20× |
| Consumo Defensivo | 22× |
| Servicios Financieros | 15× |
| Industriales | 18× |
| Energía | 12× |
| Servicios Básicos | 16× |
| Inmobiliario | 18× |
| Materiales | 15× |
| Comunicación | 20× |
| Otros | 18× |
9. Qué NO hace esta IA
- No da asesoramiento financiero personalizado: no conoce tus objetivos, horizonte ni tolerancia al riesgo. Es un filtro de análisis, no una orden de compra/venta.
- No garantiza rentabilidades ni tasas de acierto: todo score es probabilístico y puede fallar. Los fallos se publican sin edición en el Track Record.
- No ejecuta órdenes ni custodia dinero: no somos broker, banco ni sociedad administradora de fondos (SAF).
- No usa datos simulados ni inventados: si no hay data real disponible, se muestra "N/A" o se omite la señal.
- No promete "ganarle al mercado": el objetivo es que analices mejor y más rápido, no predecir el futuro.
- No reemplaza a un asesor certificado: para decisiones reales consulta a un profesional autorizado (SMV / SEC según tu país).
- No opera con información privilegiada ni datos no públicos.
- No es una caja negra: todas las fórmulas y pesos están en esta página.
10. Limitaciones y supuestos
- Los precios gratuitos tienen retardo (≈15 min); no apto para trading de alta frecuencia.
- Los fundamentales pueden tardar 24 h o más tras reportes trimestrales.
- Si una API (Twelve Data, FRED, CoinGecko) cae, la métrica correspondiente se marca N/A.
- El sentimiento por acción depende de la cobertura de noticias de cada símbolo.
- El modelo es cuantitativo: no captura eventos cualitativos (fraudes, regulación, huelgas) hasta que se reflejan en precio/volumen.
- El Track Record se mide contra precios reales de cierre y se publica completo, con aciertos y fallos.
Aviso de riesgo: Invertir implica riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido.CRUZ INTELLIGENCE es una herramienta educativa e informativa y no constituye asesoramiento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
